Strategian tehokkuusraportin tulkitseminen. Todayn markkina-analyysialustat antavat kauppiaille mahdollisuuden tarkastella kaupankäyntijärjestelmän tehokkuutta nopeasti ja arvioida sen tehokkuutta ja potentiaalista kannattavuutta Nämä suorituskykytiedot näkyvät tyypillisesti strategiasuoritusraportissa, joka koostuu erilaisista matemaattisista näkökulmista Järjestelmän suorituskyky Jos tarkastellaan hypoteettisia tuloksia tai todellista kaupankäyntiä koskevia tietoja, on olemassa satoja suorituskykytietoja, joita voidaan käyttää kaupankäyntijärjestelmän arvioimiseen. Sijoittajat kehittävät usein etusijaan metrijärjestelmille, jotka ovat hyödyllisimpiä kaupankäynnin tyyliin. Vaikka kauppiaat voivat luonnollisesti painotetaan kohti yhtä numeroa - koko nettotulosta - on tärkeää ymmärtää ja tarkastella monia suorituskykytietoja ennen kuin päätetään mahdollisesta järjestelmän mahdollisesta kannattavuudesta. Tietäen, mitä etsiä strategiatehokkuusraportissa voi auttaa kauppiaita objektiivisesti analysoimaan järjestelmän vahvuudet ja heikkoudet kierroksia, katso kaupankäyntijärjestelmäämme Tutorial. Strategy Performance Reports Strategian suorituskyvyn raportti on objektiivinen arviointi järjestelmän suorituskykyä Kauppasääntöjä voidaan soveltaa historiatietoihin sen määrittämiseksi, miten se olisi suoritettu tietyn ajan kuluessa Tätä kutsutaan takaisinkytkentäksi ja se on arvokas työkalu kauppiaille, jotka haluavat testata kaupankäyntijärjestelmän ennen markkinoille saattamista Useimmat markkina-analyysilaitteet antavat kauppiaille mahdollisuuden luoda strategiasuoritusraportti jälkitarkastuksen aikana Sijoittajat voivat myös luoda strategiaraportteja varsinaisille kaupankäynnin tuloksille. Kuvio 1 esittää esimerkkiä suorituskyvyn yhteenveto tehokkuusraportista, joka sisältää erilaisia tehokkuustietoja. Raportin vasemmassa reunassa olevat tiedot ovat vastaavia laskutoimituksia, jotka on sijoitettu oikealle puolelle ja jotka on erotettu sarakkeiksi kaikkien kaupankäyntien, pitkien kauppojen ja lyhyiden kauppojen mukaan. Kuva 1 - Strategian suorituskyvyn raportin etusivu on suorituskyvyn yhteenveto Tässä artikkelissa yksilöidyt julkaisut näkyvät alleviivattuna. Kuviossa 1 esitetyn suorituskyvyn yhteenvedon lisäksi strategiatehokkuusraportteihin voi sisältyä myös kauppaluetteloita, määräaikaistuloksia ja suorituskyvyn kuvaajia. Kauppaluettelossa on tili jokaisesta kaupasta, joka on otettu mukaan lukien tiedot, kuten kaupankäynnin tyyppi pitkä tai lyhyt, päivämäärä ja kellonaika, hinta, nettotulos, kumulatiivinen voitto ja prosentuaalinen voitto Kauppaluettelon avulla kauppiaat voivat nähdä täsmälleen, mitä tapahtui jokaisen kaupan aikana. Järjestelmän jaksottaisen tuoton tarkasteleminen mahdollistaa toimijoiden näkevän suorituskyvyn rikkoutuneen alas päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain. Tämä osa auttaa määrittämään tietyn ajanjakson voitot tai tappiot. Kaupat voivat nopeasti arvioida, miten järjestelmä toimii päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain. On tärkeää muistaa, että kaupankäynti, se on kumulatiivinen voitto tai tappio, joka on merkitystä tarkasteltaessa yhtä kaupankäyntipäivää tai kaupankäyntiä viikolla ei ole yhtä merkittävä kuin tarkastellaan kuukausittain yksi vuosittainen data. On nopeimmista menetelmiä analysoida strategian suorituskyvyn raportti on suorituskykyä kuvaaja näyttää kaupankäynnin tiedot eri tavoin pylväsdiagrammi näyttää kuukausittain nettotulos, omaan pääpiirteeseen Joko niin, suorituskyky kuvaaja tarjoaa visuaalisen kaavion kaikkien kauppaedut, jolloin kauppiaat pystyvät nopeasti selvittämään, onko järjestelmä toimiva standardien mukaisesti. Kuvio 2 esittää kahta suorituskykyä kuvaavien kaavioiden yksi kuukausittaisen nettotuloksen palkkikuvana ja toinen käyräarvona. Kaavion tavoite parempaan palautukseen. Kuva 2 - Jokainen suoritusdiagrammi edustaa samoja kauppatietoja, jotka näkyvät eri formaateissa. Näkyvyysmittarit Strategian tehokkuusraportissa voi olla valtava määrä tietoa kaupankäyntijärjestelmän suorituskyvystä Vaikka kaikki tilastot ovat tärkeitä , on hyödyllistä pienentää alkuperäistä soveltamisalaa viiteen keskeiseen suorituskykyyn. Kokonaisen nettotuloksen. Voitto-osuuteen vaikuttava tulos. Keskimääräinen kaupankäyntivoitto. um drawdown. Tämä viisi mittaria tarjoaa hyvän lähtökohdan potentiaalisen kaupankäyntijärjestelmän testaamiseen tai elävien kaupankäyntijärjestelmien arviointiin. Total Net Profit Nettotulos on kaupankäyntijärjestelmän tietyn ajanjakson alaraja Tämä mittari on laskettu vähennetään kaikkien menettämien liiketappioiden bruttomääräiset menot, mukaan lukien palkkiot kaikista voitto kaupoista. Kuviossa 1 kokonaisnettovoitto lasketaan. Vaikka monet toimijat käyttävät koko nettotuloa ensisijaisena keinona kaupankäynnin suorituskyvyn mittaamiseen, yksikköä voidaan yksinään käyttää petollinen Se itse, tämä metri ei pysty määrittämään, toimiiko kaupankäyntijärjestelmä tehokkaasti, eikä se voi normalisoida kaupankäyntijärjestelmän tuloksia, jotka perustuvat ylläpitämien riskien määrään. Vaikka arvokas metrinen kokonaistulos on tarkasteltava yhdessä muut tulosmittarit Lisätietoja saat kohdasta Laadun jälkeinen talous. Profiilitoiminta Voitto-tekijä määritellään bruttotulokseksi jaettuna gr katsauskauden tappio, joka sisältää palkkiot koko kaupankäynnin ajanjaksolle Tämä tulosmittari kuvaa voiton määrää riskiyksikköä kohden, ja arvot, jotka ovat suurempia kuin yksi, joka osoittaa kannattavan järjestelmän Esimerkiksi kuviossa 1 esitetyn strategiasuoritusraportin mukaan testattu kauppajärjestelmä on voitto-kerroin 1 98 Tämä lasketaan jakamalla bruttotulos bruttotuloksella. Tämä on kohtuullinen voitto-tekijä ja merkitsee sitä, että tämä järjestelmä tuottaa voittoa Me kaikki tiedämme, että kaikki kaupat eivät ole voittajia ja että meidän on ylläpitotappiot Voitto-tekijä-metriikka auttaa kauppiaita analysoimaan, missä määrin voitot ovat suurempia kuin tappiot. Yllä olevassa yhtälössä näkyy sama bruttokate kuin ensimmäisellä yhtälöllä, mutta korvataan hypoteettinen arvo bruttotulolle. Tässä tapauksessa bruttotappio on suurempi kuin bruttotuloksesta, jolloin tuloskerroin on pienempi kuin yksi Tämä olisi menettämisjärjestelmä. Hyödyllinen Voittoa tavoite on myös tunnettu voiton todennäköisyys Tämä mittari on laskettu jakamalla voitto-kaupojen määrä kauppa-erien määrällä tietyn ajanjakson ajan Kuvassa 1 esitetyssä esimerkissä kannattava prosentti lasketaan seuraa - vasti. Hyödyllinen prosenttiosuus kannattavaan metriikkaan vaihtelee riippuen elinkeinonharjoittajan tyylistä Sijoittajat, jotka yleensä menevät suurempaan liikenteeseen ja joilla on enemmän voittoja, edellyttävät vain vähäisen kannattavan arvon voidakseen säilyttää voittavan järjestelmän Tämä johtuu siitä, että voitot, jotka voittavat, ovat yleensä melko suuria Hyvä esimerkki tästä on trendi kauppiaiden jälkeen. Jopa 40 kauppaa voi olla kannattavaa ja silti tuottaa erittäin kannattavaa järjestelmää, koska kaupat, jotka eivät saa seuraa suuntausta ja tavallisesti saavuttavat suuria voittoja. Kaupat, jotka eivät voita, ovat yleensä suljettuja pienen tappiota varten. , ja erityisesti scalpers, jotka näyttävät saada pieniä määriä tahansa kaupankäynnin samalla riski samanlainen määrä vaatii suurempaa prosenttiyksikköä kannattava metriikka luoda voittojärjestelmä Tämä johtuu siitä, että voitto kaupat ovat yleensä lähellä arvoa menettää kauppoja, jotta päästä eteenpäin siellä on oltava huomattavasti suurempi prosentti kannattava Toisin sanoen enemmän kauppaa on voittajat, koska kukin win on suhteellisen pieni Katso lisätietoja Scalpingin pienistä nopeista voitoista. Keskimääräinen kauppa Nettotulos Keskimääräinen kaupankäyntivoitto on järjestelmän odotus, joka edustaa keskimääräistä rahasummaa, joka voitettiin tai hukkui kaupasta. voitto lasketaan jakamalla kokonaisnettotulos kaupankäynnin kokonaismäärän mukaan Kuvion 1 esimerkissä keskimääräinen kaupankäyntivoitto lasketaan seuraa - vasti. Toisin sanoen, ajan mittaan voimme odottaa, että jokainen tämän järjestelmän tuottama kauppa tulee keskimäärin 452 79 Tämä ottaa huomioon voiton ja menettämisen kaupoista, koska se perustuu koko nettotulokseen. Tätä numeroa voi horjuttaa anoutlier, yksittäinen kauppa, joka tuottaa voittoa tai tappiota monta kertaa suurempi kuin tyypillinen kaupankäynti Outlier voi tuottaa epärealistisia tuloksia ylittämällä keskimääräisen kaupallisen nettotuloksen Yhtä outlier voi tehdä järjestelmästä huomattavasti enemmän tai vähemmän kannattavaksi kuin se on tilastollisesti Outlier voidaan poistaa tarkemman arvioinnin mahdollistamiseksi Jos menestys Kaupankäyntijärjestelmä takaisinkytkennässä riippuu poikkeuksellisesta järjestelmästä. Järjestelmää on edelleen parannettava. Maksimipainotus Suurin laskutusmetriikka viittaa kaupankäynnin pahimpaan tilanteeseen. Se mittaa suurimman etäisyyden tai tappion edellisestä osakepäästä. Tämä metri voi auttaa mittaamaan järjestelmän aiheuttaman riskin määrää ja määrittämään, onko järjestelmä käytännöllinen tilin kokoon perustuen Jos elinkeinonharjoittajan halukas riski on suurin raha, joka on pienempi kuin enimmäisototus, kaupankäyntijärjestelmä ei ole sopiva elinkeinonharjoittajalle Erilainen järjestelmä, jossa on pienempi maksimirajaus, on kehitettävä. Tämä metrinen merkitys on tärkeä, koska se on todellisuuden tarkistus kauppiaille. d tehdä miljoona dollaria - jos he voisivat vaarantaa kymmenen miljoonaa Maksimilaskennan metristä on oltava sopusoinnussa elinkeinonharjoittajan riskinsietokyvyn ja kaupankäynnin tilien koon kanssa Lisätietoja on kohdassa Suojaudu markkinoiden menetyksestä. historiallisiin tai elävän kaupankäynnin tuloksiin voi tarjota tehokkaan välineen avustamaan kauppiaita kaupankäyntijärjestelmien arvioimisessa. Vaikka on helppo huomata vain lopputulos tai koko nettotulos - me kaikki haluamme tietää, kuinka paljon rahaa järjestelmä tekee - lisätoiminnot mittarit voivat tarjota kattavamman näkymän järjestelmän suorituskyvystä. Lisätietoja saat luomalla omat kaupankäynnin strategiat. Korko, jolla talletuslaitos myöntää Federal Reserve - rahaston varoja toiseen talletuslaitokseen1. tietyn arvopaperin tai markkinavaihtotulosten dispergointi Volatiliteettia voidaan mitata. Yhdysvaltojen kongressin toimi vuonna 1933 pankkilaissa, jotka kieltävät liikepankit osallistumasta investointiin. Ei-palkkaneuvonta viittaa mihinkään maatilojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattomien yritysten ulkopuoliseen työhön. Yhdysvaltain työvaliokunta. Valuutan lyhennys tai valuutan symboli Intian rupia INR, Intian valuutta Rupee koostuu 1.Hyväksytyn ostajan konkurssiyrityksen varoista konkurssiyrityksen valitsemalta ostajalta, joka on konkurssin kohteena oleva yritys. Hankkijoiden joukosta. Kaupan strategiat ja mallit. Kaupan strategiat ja mallit. Muut kaupankäynnin strategiat. CCI-korjaus. Strategia, jossa käytetään viikoittaisen CCI: n sanelemaan kaupankäynnin puolueellisuutta ja päivittäistä CCI: tä kaupankäyntisignaalien luomiseksi. CVR3 VIX Market Timing Kehittyneet Larry Connors ja Dave Landry, tämä on strategia, jossa käytetään CBOE Volatility Index VIX: n liiallista lukemaa tuottamaan ja myydä signaaleja SP: lle 500.Gap-kaupankäynnin strategiat Erilaiset kaupankäynnin strategiat, jotka perustuvat avauskurssiin. Ichimoku Cloud Strategia, joka käyttää Ichimoku Cloudia kaupankäynnin vääristymään, anna korjauksia ja ilmoittaa lyhytaikaisia kääntöpisteitä. Moving Momentum Strategia, joka käyttää kolmivaiheista prosessia trendin tunnistamiseksi, odottaa korjauksia tämän trendin sisällä ja tunnistaa sitten korjaukset, jotka osoittavat lopettamisen loppuun. Narrow Range Day NR7 Kehitti Tony Crabel, kapea päivänvalintastrategia etsii alueen supistuksia ennustamalla alueen laajennuksia Advance scan - koodin mukana se tweaks tämän strategian lisäämällä Aroon ja CCI-karsinnoista. Percent Yli 50 päivän SMA strategia, joka käyttää leveysindikaattoria, prosenttia yli 50 päivän liikkuva keskiarvo, määritellä sävy laajalle markkinalle ja tunnistaa korjauksia. Pre-Holiday Effect Miten markkinat ovat tehneet ennen suuria Yhdysvaltain loma ja miten se voi vaikuttaa kaupankäynnin päätöksiin. RSI2 Katsaus Larry Connors tarkoittaa kääntöstrategia käyttäen 2-jakso RSI. Faberin sektorirotaation kaupankäynnin strategia Mebane Faberin tutkimustyön perusteella tämä sektorirotaatiostrategia ostaa huipputekniset sektorit ja tasapainottaa uudelleen kerran kuukaudessa h. Kuukausi-sykli MACD Kehittynyt Sy Harding, tämä strategia yhdistää kuuden kuukauden bull-bear syklin MACD-signaaleja ajoitukseen. Stokastinen pop ja pudota kehittämä Jake Berstein ja muutettu David Steckler, tämä strategia käyttää keskimääräistä suuntaa-indeksi ADX ja Stochastic Oscillator tunnistaa hinta ponnahtaa ja breakouts. Slope Performance Trend Käyttämällä kaltevuus indikaattori määrällisesti pitkän aikavälin suuntaus ja mitata suhteellinen suorituskyky käytettäväksi kaupankäynnin strategia yhdeksän sektorin SPDRs. Swing Charting Mikä Swing Trading on ja miten sitä voidaan käyttää tuottoihin tietyissä markkinaolosuhteissa. Järjestysnumerointi ja varojen jakaminen Tässä artikkelissa käyristössä kuvataan, kuinka pitkän aikavälin trendinmuutoksia voidaan määritellä prosessina tasoittamalla hintatiedot neljään prosenttiosuuskurssioskillaattoriin Chartistit voivat myös käyttää tätä tekniikkaa määrittämään trendin voimakkuus ja määrittämään asset allocation. Top 5 Popular Trading Strategies. This artikkeli näyttää joitakin yleisimpiä kaupankäynnin strategi ja miten voit analysoida hyviä ja huonoja puolia kunkin päättää paras henkilökohtainen kaupankäynnin tyyliin. Viisi parasta strategiaa, jotka tulemme kattamaan, ovat seuraamalla. Breakouts ovat yksi yleisimmistä tekniikoista, joita markkinoilla käytetään kaupankäynti Ne koostuvat tärkeimpien hintatason määrittämisestä ja sitten ostamisesta tai myymisestä ennalta määritellyksi hintatilaksi. Odotus on, että jos hinnalla on riittävästi voimaa hajottaa taso, se jatkaa liikettä tähän suuntaan. Breakout on suhteellisen yksinkertainen ja vaatii kohtuullista ymmärrystä tuen ja vastarintaa. Kun markkinat ovat kehittymässä ja liikkuvat voimakkaasti yhteen suuntaan, breakout kaupankäynti varmistaa, että et koskaan menetä liikkua. Yleensä breakouts käytetään, kun markkinat ovat jo äärimmäisen lähellä tai viime aikoina alhaiset alhaiset odotukset ovat, että hinta jatkuu edelleen trendin kanssa ja tosiasiallisesti rikkoo äärimmäisen korkeita ja jatkaa tämän vuoksi yksinkertaisesti täytyy tehdä tilaus hieman korkeammalle tai matalammalle, niin että kauppa siirtyy automaattisesti, kun hinta siirtyy. Näitä kutsutaan rajatarkastuksiksi. On erittäin tärkeää välttää kaupankäynnin keskeytyksiä, kun markkinat eivät ole trendejä, koska tämä aiheuttavat vääriä kauppoja, jotka aiheuttavat menetyksiä Tappioiden syynä on se, että markkinoilla ei ole vauhtia jatkaa siirtymistä äärimmäisten ylä - ja alamäkien yli. Kun hinta osuu näihin alueisiin, se laskee yleensä edelliseen alueeseen, mikä aiheuttaa tappioita kaikille yrittäjille, jotka yrittävät pitää liikkeensä suunnassa. Uudistukset vaativat hieman erilaista taitotasoa ja kiertävät elinkeinonharjoittajan ympärillä, mikä osoittaa selkeän suunnan hinnan siirtyä ja luottaa siihen, että hinta jatkuu. Tässä strategiassa perustuu siihen, että jokaisen siirtymisen jälkeen odotettuun suuntaan hinta hukkuu tilapäisesti, kun kauppiaat ottavat voitot ja aloittelevat osallistujat yrittävät käydä kauppaa päinvastaiseen suuntaan Nämä vetävät taakseet tai vetäytymät tarjoavat todella ammattimaisille kauppiaille paljon paremman hinnan, jotta päästäisiin alkuperäiseen suuntaan juuri ennen siirtymisen jatkamista. Kun kaupankäynnin sisäänrakennuksia kannatetaan ja vastustetaan, samoin kuin läpäisyperusteilla Perusteellinen analyysi on mikä on ratkaisevan tärkeää tämäntyyppisen kaupankäynnin kannalta. Kun ensimmäinen liiketoimi on tapahtunut, kauppiaat ovat tietoisia eri hintatasoista, joita on jo rikottu alkuperäisessä liikenteessä. He kiinnittävät erityistä huomiota tuki - ja vastustuskykyyn sekä hintoihin kuten 00-tasot Nämä ovat tasoja, joita he haluavat ostaa tai myydä myöhemmällä. Taloudelliset tapahtumat ja uutiset muuttavat laskutapahtumia vain silloin, kun lyhytaikaiset näkemykset muuttavat taloudellisia tapahtumia ja uutisia. Tämä uutinen voi aiheuttaa markkinoiden väliaikaisia häiriöitä, jotka johtavat näissä sisäänvedoissa alkuperäisen liikenteen suuntaan. Siirron alkuvaiheet voivat silti olla paikallaan, mutta lyhyen aikavälin tapahtuma m sillä sijoittajat tulevat hermostuneiksi ja saavat voitot, mikä puolestaan saa aikaan sen, koska alkuperäiset olosuhteet pysyvät tämän jälkeen tarjoavat muille ammattimaisille sijoittajille mahdollisuuden päästä takaisin parempaan hintaan, jota he usein tekevät. Yleisesti ottaen tehottomana, kun ei ole selvää perustavaa laatua olevaa syytä liikkua ensinnäkin. Jos siis näette suuren liikkeen, mutta et pysty tunnistamaan selkeää perustavanlaatuista syytä tähän siirtoon, suunta voi muuttua nopeasti ja mikä näyttää olevan retracement voi tosiasiallisesti muuttua olla uusi liike päinvastaiseen suuntaan Tämä johtaa menetyksiin kenelle tahansa, joka yrittää käydä kauppaa alkuperäisen liikenteen mukaisesti.
No comments:
Post a Comment